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7月12日，農(nóng)發(fā)行匯率風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)成功上線(xiàn)運(yùn)行。該系統(tǒng)是農(nóng)發(fā)行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系中市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的重要組成部分，其上線(xiàn)應(yīng)用將進(jìn)一步提升農(nóng)發(fā)行精細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)管理水平，推進(jìn)匯率風(fēng)險(xiǎn)管理的自動(dòng)化、精細(xì)化、智能化，實(shí)現(xiàn)匯率風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、控制全流程管理，推動(dòng)全行風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)代化建設(shè)再上新臺(tái)階。

匯率風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)項(xiàng)目于2020年11月正式啟動(dòng)?？傂酗L(fēng)險(xiǎn)管理部與信息科技部協(xié)同配合，堅(jiān)持科技創(chuàng)新，以需求解析為主要抓手，注重結(jié)果導(dǎo)向和價(jià)值轉(zhuǎn)化，著力增強(qiáng)系統(tǒng)功能的科學(xué)性和先進(jìn)性。面對(duì)產(chǎn)品原型支撐不足、業(yè)務(wù)模型復(fù)雜、人員少、任務(wù)重等困難，項(xiàng)目組積極嘗試敏捷開(kāi)發(fā)模式，聚焦焦點(diǎn)任務(wù)，高效完成用戶(hù)故事、模型設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)模擬、迭代開(kāi)發(fā)、功能測(cè)試等工作。在業(yè)務(wù)、技術(shù)、公司三方的通力合作下，項(xiàng)目組加班加點(diǎn)、攻堅(jiān)克難，全新開(kāi)發(fā)4大模塊、29個(gè)功能點(diǎn)，進(jìn)行了6輪業(yè)務(wù)測(cè)試，執(zhí)行測(cè)試案例6682個(gè)，有效保障了系統(tǒng)順利上線(xiàn)。

農(nóng)發(fā)行匯率風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)通過(guò)運(yùn)用定性與定量分析方法，科學(xué)開(kāi)展外匯敞口分析、敏感性分析、情景分析，精準(zhǔn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)匯率風(fēng)險(xiǎn)，并通過(guò)限額管理、壓力測(cè)試和風(fēng)險(xiǎn)緩釋等工具，有效傳導(dǎo)“匯率風(fēng)險(xiǎn)中性”理念，將匯率風(fēng)險(xiǎn)控制在合理范圍內(nèi)，保持業(yè)務(wù)安全穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)。一是服務(wù)農(nóng)發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)際需求。匯率風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)暫無(wú)同業(yè)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)參照，完全根據(jù)農(nóng)發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)際業(yè)務(wù)需求自主研發(fā)。二是前瞻規(guī)劃匯率風(fēng)險(xiǎn)管理工具。充分考慮宏觀(guān)市場(chǎng)環(huán)境變化及外匯衍生品發(fā)展情況，接入SHIBOR、LIBOR、GDP、M2、CPI等數(shù)據(jù)，開(kāi)展多元?dú)w因分析，預(yù)測(cè)未來(lái)匯率走勢(shì)；提前規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)緩釋交易模塊，模擬風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖場(chǎng)景。三是開(kāi)拓融合匯率風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)。每日自動(dòng)抽取、監(jiān)測(cè)外匯業(yè)務(wù)交易及綜合頭寸明細(xì)，靈活配置交易、止損限額指標(biāo)，完善匯率風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，形成風(fēng)險(xiǎn)管理閉環(huán)，體現(xiàn)科學(xué)管理價(jià)值。四是創(chuàng)造性構(gòu)建大數(shù)據(jù)分析模型。針對(duì)不同經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)歷史匯率的波動(dòng)情況，構(gòu)建Var值分析等多種模型，開(kāi)展大數(shù)據(jù)分析，模擬匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口及承壓情況，逐步掌握透過(guò)表象看本質(zhì)，客觀(guān)分析經(jīng)濟(jì)規(guī)律的能力，不斷提升風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判研判能力，穩(wěn)步推進(jìn)風(fēng)控關(guān)口前移。

下一步，農(nóng)發(fā)行將繼續(xù)堅(jiān)持科技引領(lǐng)賦能，創(chuàng)新風(fēng)控舉措，聚焦風(fēng)險(xiǎn)管理精準(zhǔn)性，強(qiáng)化數(shù)據(jù)分析和多維度指標(biāo)監(jiān)控工具，下好風(fēng)險(xiǎn)防控的“先手棋”，在變革中立足當(dāng)前、謀劃長(zhǎng)遠(yuǎn)，推動(dòng)全行業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

（羅菁）